VaR模型在证券投资中的运用

作者：胡政

来源：中国集体经济, 2021, (32): 63-64.

• 证券投资
• GARCH模型
• 置信度
• 方差-协方差法

近年来,随着我国金融市场不断完善,证券行业迎来快速的发展,同时面临巨大的风险。为对证券投资中风险的测评和有效管控。文章首先介绍了VaR的基本理论、研究和计算方法,将方差-协方差法和建立GARCH模型结合起来,利用Eviews10.0软件,对上证指数2015～2020年日线交易进行研究分析,得出GARCH(1,1)能高效为投资者提供一定参考思路。

• 单位
  新疆大学