一个随机环境下的NLAR模型的极限行为

作者：俞政; 肖欣玲

来源：华东交通大学学报, 2005, 22(04): 161-164.

DOI：10.3969/j.issn.1005-0523.2005.04.043

• 遍历性
• 非线性时间序列
• 随机环境.

一个非线性门限自回归模型的变形Xn+1=Φ(Xn)+εn+1(Zn+1)被讨论.在这个新的模型中,{Zn}是一个有限状态的马尔可夫链.对这个马尔可夫链的每一个状态i,有一个独立同分布的随机变量的序列{εn(i)}与之对应,而εn(Zn)=Σiεn(i)I{i}(Zn).在这篇文章中,讨论了由这个模型确定的序列{Xn}的极限行为.一个关于这个序列在某种意义下以几何速率收敛的充分条件被建立.

• 单位
  中南大学