带有变量选择的协变量平衡倾向得分的估计:基于GMM-LASSO方法

作者：范菊逸; 詹铭峰^*; 蔡宗武^*; 方颖^*; 林明^*

来源：系统工程理论与实践, 2021, 41(10): 2631-2639.

• 协变量平衡
• GMM-LASSO
• Logistic回归
• 倾向得分
• 处理效应

本文基于Imai和Ratkovic (2014)协变量平衡倾向得分的估计方法,提出了带协变量平衡的GMM-LASSO估计方法.该方法既利用了协变量平衡的性质,同时又解决了如何基于数据来选取协变量的问题.理论上,文章证明了该估计方法是相合的.模拟显示,在满足一定的稀疏性的条件下,该方法可以显著地降低平均处理效应估计的绝对误差的中位数.最后,该方法被应用于研究2000年代初期意大利托斯卡纳地区的劳务派遣机制是否有助于工人寻找一份稳定的工作.

• 单位
  厦门大学