考虑利率的波动性、随机性和资产价格的不连续性，本文通过建立带泊松跳跃和马尔科夫转换的 CIR 模型，研究瞬时利率的长时间行为。利用遍历理论和 Lyapunov 函数，证明随机利率过程 X_t存在唯一的平稳分布。而且，由于参数都服从马尔科夫过程，带跳和马尔科夫转换过程中的长时间利率行为■的收敛性，与马尔科夫链的转移概率和随机扰动项系数密切相关。
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