美式蝶形期权期望的半参数界

作者：艾晓辉; 白瑞杰; 刘宗昊

来源：西北师范大学学报(自然科学版), 2023, 59(04): 35-44.

DOI：10.16783/j.cnki.nwnuz.2023.04.006

• 单峰分布
• 对偶原理
• 控制函数
• 半参数界
• 美式蝶形期权
• 矩问题

研究美式蝶形期权均值的半参数界估计问题.在给定风险资产(股票)价格的某些矩信息条件下,通过对偶方法得到美式蝶形期权的上、下矩界;利用对偶原理、测度变换和控制函数分别估计了单峰和双峰情形下美式蝶形期权期望的上界.

• 单位
  东北林业大学