在当前外部市场利率环境变化不确定的情况下,商业银行期限错配问题产生的利率风险日益突出,我国监管机构和商业银行股东也对利率风险管理提出了更高的要求。本文以期限错配问题产生原因为起点,按应用趋势依次介绍度量利率风险的三个模型,并分析比较其存在的问题及适用情形,结合未来利率水平,综合提出商业银行利率风险管理策略建议。
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