带交易费和时间依赖型的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法(英文)

作者：赵春茹; 沈有建

来源：甘肃联合大学学报(自然科学版), 2012, (05): 16-23.

DOI：10.13804/j.cnki.2095-6991.2012.05.010

• 多资产金融衍生品
• 期权定价
• Lie-代数法
• 交易费 multi-asset financial derivatives
• option pricing
• Lie-algebra approach
• transaction costs

本文提出了一种定价带时间参数的多资产金融衍生品的定价方法-Lie代数法,利用金融衍生品的定价偏微分方程的动力对称性,直接得到了定价方程的封闭解析解,该方法提供了一种有效的且易于操作的金融衍生品的定价方法.

• 单位
  广州科技职业技术学院; 海南师范大学