期权契约中风险态度对最优决策的影响

作者：王丽丽; 张纪会; 常天田; 孙超

来源：控制与决策, 2012, (08): 1150-1156.

DOI：10.13195/j.cd.2012.08.33.wangll.004

• 供应链管理
• 风险厌恶
• 条件在险价值
• 契约
• 期权 supply chain management
• risk aversion
• conditional value-at-risk
• supply contracts
• option

考虑一个供应商与一个零售商组成的单一时段、单一产品的两层供应链模型.供应商提供基于期权的数量柔性契约,零售商将条件在险价值作为其风险度量准则.首先得到了零售商的初始订货量及期权购买量与风险厌恶程度之间的解析表达式,并分析了解的性质;然后通过数值实验分析了风险厌恶程度及各个系统参数对最优决策及最优利润的影响.

• 单位
  青岛大学; 青岛理工大学