带注资和交易费用的扩散模型的最优分红

作者：岳毅蒙; 王欣; 赵锐

来源：甘肃科学学报, 2016, 28(03): 13-15.

DOI：10.16468/j.cnki.issn1004-0366.2016.03.003

• 扩散模型
• 注资
• HJB方程
• 分红

在带注资和交易费用的扩散模型基础上,以股东的折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,讨论了模型的最优分红策略问题。由随机控制理论建立相应的HJB方程,得到了相应的解及最优分红策略。

• 单位
  商洛学院