分位数回归模型对国内大宗商品指数市场风险的度量

作者：杨立建

来源：中国商论, 2021, (01): 1-5.

DOI：10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2021.01.001

• 分位数回归
• VaR
• 大宗商品期货价格指数
• 市场风险

本文通过建立基于分位数回归的VaR模型,对国内具有代表性的大宗商品期货价格指数市场风险进行了度量,实证分析了大宗商品期货价格指数具有尖峰厚尾、聚集效应的特性;同时,进一步拓展了基于分位数回归模型来测度在险价值(VaR)的方法。

• 单位
  中国海洋大学