删失数据下自回归模型的贝叶斯变量选择

作者：袁晓惠^*; 周世权; 王岳; 李会贤

来源：数理统计与管理, 2021, 40(05): 833-841.

DOI：10.13860/j.cnki.sltj.20201219-016

• 自回归模型
• 删失
• 连续spike and slab先验
• EM算法

本文结合贝叶斯先验和删失数据自回归模型的拟似然,构造此类模型下的贝叶斯变量选择,通过连续spike和slab先验和0-1潜变量,运用EM算法得出有效的参数估计和变量选择方法,该方法计算量小且模型正确识别率高。在模拟研究和实证分析中验证了此方法的有效性。

• 单位
  长春工业大学