具随机生成元的受控随机发展方程的Pontryagin型最大值原理（英文）

作者：张宇

来源：四川大学学报(自然科学版), 2019, 56(03): 377-386.

• 随机发展方程
• 随机生成元
• 最大值原理

本文研究了当控制区域是凸集时带有随机生成元的受控正向随机发展方程的Pontryagin型最大值原理.运用Malliavin分析方法,本文给出了当p≥2时控制系统温和解的存在唯一性,运用转置方法获得了当1<q≤2时对偶系统的适定性,并运用凸变分方法推导了相应的最大值原理.

• 单位
  数学学院; 四川大学