包商银行负面事件发生后，市场越来越关注中小商业银行的违约风险。自2019年起，低评级和高评级银行发行的同业存单信用利差明显走阔，监管层面强调加强中小银行信用风险防范和化解。在银行类金融机构历史违约数据缺失的情况下，本文基于风险中性市场假设，借助2021年商业银行同业存单的信用利差推算商业银行的隐含违约率，并在此基础上进行实证分析，实现对样本外商业银行隐含违约率的预测。
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