创业板与主板市场非对称相依性的GMC研究

作者：沈焰焰

来源：湖北大学学报(自然科学版), 2018, 40(06): 667-672.

• 创业板
• 主板市场
• 广义相关测度
• 非对称相依性

借助广义相关测度的方法实证分析创业板股票市场与主板股票市场之间非对称相依性问题.研究结果表明,创业板与主板市场存在非对称相依性,当GMC值处于低位时,创业板对主板的影响强于主板市场对创业板的影响;当GMC值处于高位时,结论相反;创业板与深圳成指的相依性强于创业板与上证指数的相依性.

• 单位
  福建船政交通职业学院