提出了一种新的基于邻近梯度的对偶方法。该方法求解Frobenius范数意义下的相关系数矩阵的稀疏逼近问题。首先,推导出一种新的有界约束的对偶问题;然后,提出一个相应的具有全局收敛性的邻近梯度算法;最后,通过在随机数据集上的数值结果验证了该算法的可行性。
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