线性回归模型多变点的LAD-LASSO估计

作者：王珊; 赵文芝^*

来源：西安工程大学学报, 2023, 37(02): 113-118.

DOI：10.13338/j.issn.1674-649x.2023.02.015

• 线性回归
• 多变点
• LAD-LASSO
• Hausdorff距离

将最小绝对偏差(least absolute deviations, LAD)和最小绝对收缩与选择算子(least absolute shrinkage with selection operator, LASSO)相结合，研究线性回归模型多变点的估计问题，即LAD-LASSO估计。将多变点估计转化为变量选择问题，通过最小化目标函数得到变点位置及变点个数的LAD-LASSO估计。模拟比较LAD-LASSO方法与传统的LASSO方法，结果显示LAD-LASSO方法得到的变点估计值集合与真实值集合之间的Hausdorff距离更小，表明LAD-LASSO方法具有更好的稳健性。估计上海机场股票(600009)收益率数据的方差变点，验证了方法的有效性。

• 单位
  西安工程大学