当线性回归模型中的解释变量是随机变量且与随机误差项线性相关时,本文证明了,被解释变量还可以由相同解释变量以及一个新随机误差项线性表示,这一新随机误差项与解释变量不相关,方差小于原模型随机误差项方差.新模型参数(条件)的有效估计、一致估计可由最小二乘法得到,进而应用新模型可以更好地预测与控制被解释变量.这不仅避免了寻找工具变量估计原模型参数的困难,还提高了对被解释变量进行预测与控制的精度.
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
