基于CVaR保险基金投资模型

作者：宫妍

来源：天津理工大学学报, 2013, (03): 60-64.

• CVaR
• 组合投资
• 保险基金投资 CVaR
• portfolio
• investment of insurance funds

基于CVaR这一风险度量方法,构建了一个考虑个体风险限制、交易成本以及投资比例约束的均值-CVaR保险基金投资组合优化模型,并进一步地讨论具有承保风险的模型,文章最后给出一个算例对模型进行了实证分析.

• 单位
  天津大学