本文以货币政策为切入点,运用实证方法探究宏观政策调控、微观证券公司融资行为和其所承担的流动性风险之间的关系。分析发现,紧缩型的货币政策会使证券公司的流动性风险上升,并且债券融资期限结构对传导具有重要影响,较短的债券融资期限会强化紧缩型货币政策与流动性风险之间的正向关系。本文对于丰富证券公司流动性风险的相关研究具有一定理论价值,对于证券公司科学管理流动性风险具有一定实践参考意义,同时也为理解货币政策对金融体系的影响机制提供了新的研究视角。
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