β、Struc以及Volty与股票收益率关系研究

作者：邵雪敏; 侯为波

来源：阜阳师范学院学报(自然科学版), 2018, 35(03): 85-88.

DOI：10.14096/j.cnki.cn34-1069/n/1004-4329(2018)03-085-04

• 单因素模型
• 多因素模型
• 股票收益率

选取2017年1月1日-2017年12月31日沪市所有A股股票为研究对象,运用单因素和多因素模型的回归分析,分别研究了不同行业下β系数、流通股比例以及振幅与股票收益率之间的关系。结果发现:在2017年的股票市场上,不同行业的β系数、流通股比例以及振幅对股票收益率的解释能力不同。

• 单位
  淮北师范大学