带常利率的双Poisson模型的破产概率

作者：陈珊; 莫晓云; 谭激扬; 杨向群

来源：经济数学, 2006, (04): 331-341.

• 复合Poisson过程
• 利率
• 转移概率
• 破产概率
• 近似公式
• 上下界 Compound Poisson process
• interest
• transition
• ruin probability
• approximation
• upper/lower bound

本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Pois-son模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.

• 单位
  湖南财政经济学院; 湖南师范大学; 湖南工业职业技术学院