特殊平行数据模型的参数估计问题

作者：任燕燕; 郭志强

来源：山东师范大学学报(自然科学版), 2005, (02): 8-10.

• 平行数据模型
• 矩阵的谱分解
• ARCH模型 panel data model
• spectral decomposition
• ARCH mode

在平行数据模型的方差成份框架下,考虑了横截面内误差项vit服从ARCH分布的参数估计问题.利用距阵谱分解的技巧,使本来需要广义最小二乘估计(GIS)方法解决的问题,转化为普通最小二乘估计(OLS)方法解决了,简化了运算程序.

• 单位
  中国人民大学; 山东大学; 山东省科学院