基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析

作者：孙冲; 侯为波; 孙敏

来源：延边大学学报(自然科学版), 2017, 43(02): 154-157.

DOI：10.16379/j.cnki.issn.1004-4353.2017.02.012

• 区间数
• 投资组合
• 几何方法

针对金融市场的不确定性,利用区间数以及Copula函数的性质,建立了在Copula-CVaR约束下的投资组合模糊选择模型.利用几何方法构造了投资选择区间,从投资者的角度考虑了不同参数下的有效投资策略,使投资过程更接近于实际情况.

• 单位
  淮北师范大学; 北京科技大学天津学院; 华北理工大学