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摘要
本文使用ΔCoVaR度量商业银行系统性风险，将其分解为尾部风险（alpha）、基本宏观经济和金融因素（beta）和银行间关联性（gamma），进一步研究非利息收入对beta的影响。结果显示：目前非利息收入业务规模较小，适当扩展其规模有利于降低商业银行系统性风险，但会增加基本宏观经济和金融因素风险敞口；此外，手续费及佣金对商业银行ΔCoVaR影响显著。基于此，本文从银行非利息收入规模、业务结构平衡、行业个体差异等方面提出对策建议。
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单位西南科技大学; 经济管理学院
