随机波动率和随机利率下离散障碍期权定价

作者：郭培青

来源：科技风, 2021, (14): 98-100.

DOI：10.19392/j.cnki.1671-7341.202114043

• 障碍期权
• Fourier反变换
• 随机波动率
• 随机利率

本文主要对离散时间情形下的标的资产满足随机波动率和随机利率模型的欧式障碍期权定价进行研究,应用■公式、Fourier反变换,Feynman-Kac定理,PDF方程和Girsanov测度变换和数学归纳法,推导出了随机波动率和随机利率模型下欧式离散障碍期权的定价公式。

• 单位
  广西师范大学