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摘要
El uso de modelos factoriales din芍micos, al objeto de capturar la evoluci車n de la actividad econ車mica se ha extendido ampliamente en la mayor赤a de pa赤ses desarrollados. Sin embargo, aunque dichos modelos se pueden adaptar a contextos de escasa informaci車n, los resultados obtenidos suelen ser, por lo general, imprecisos y poco robustos. El objetivo de este trabajo es demostrar emp赤ricamente que en contextos de escasa informaci車n, la utilizaci車n de modelos de optimizaci車n con variables binarias permite obtener una mejor aproximaci車n al ciclo econ車mico en la medida que es posible capturar no s車lo la relaci車n individual que mantiene cada uno de los indicadores parciales con la serie de referencia (medida por el nivel de correlaci車n) sino tambi谷n la relaci車n conjunta que existe entre un determinado subconjunto de los mismos y la serie de referencia.
