在险值(VAR)作为金融业目前最重要、最通用的风险管理方法,其应用范围十分广泛。本文在考虑到风险管理中数据获取困难、口径不统一等问题的前提下,构建了以财务报表数据预测银行在险值的匹配模型,采用我国14家上市商业银行从2007年—2017年的财务数据,对我国的商业银行市场风险、信用风险、流动性风险、运营风险和整体风险价值的分布分别进行分析。进一步地,我们将对银行业的研究结果与证券业的研究结果进行对比,发现这种方法下的在险值不受置信区间的影响。
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