基于机制转换模型的煤炭价格预测分析

作者：李媛; 魏晓平

来源：煤炭经济研究, 2020, 40(11): 54-58.

DOI：10.13202/j.cnki.cer.2020.11.010

• 机制转换模型
• 煤炭价格
• 随机过程
• 预测分析

考虑我国煤炭价格高度波动性和周期性,引进一种新的描述煤炭价格的方法——机制转换模型,用煤炭期货价格校准了MRMR、MRGBM两种机制转换模型以及传统的均值回归(MR)模型的参数,发现每种机制呈现出不同的平均回归速度,反映了煤炭价格在不同机制下的状态。对比研究结果显示,与传统均值回归模型相比,机制转换模型对我国煤炭价格的预测效果更优。

• 单位
  中国矿业大学; 中国矿业大学（北京）; 经济管理学院; 中国矿业大学徐海学院