折射Lévy风险过程的Parisian破产问题

作者：张万路; 赵翔华^*

来源：数学物理学报. A 辑, 2019, 39(01): 184-199.

• 折射Levy风险过程
• Parisian延迟
• Parisian破产概率
• 尺度函数

该文主要讨论了折射Lévy风险过程(Refracted Lévy risk processes)的Parisian破产问题.折射Lévy风险过程可以看作一个保费可作调整的风险过程.该文借助Lévy过程的尺度函数(scale function)以及波动性理论(fluctuation)给出了折射Lévy风险过程的Parisian破产概率的确切表达式.

• 单位
  曲阜师范大学