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摘要
解决异方差问题至关重要的一点是估计随机误差项的方差。针对KNW估计方法中选取的固定窗宽没有与样本观测值相结合，导致估计误差较大这一问题，本文结合自适应N-W核回归估计方法的思想，在窗宽选择中针对不同的样本点采用不同的窗宽，提出了一种异方差估计方法―AKNW估计。实验结果表明，AKNW估计在充分保证模型拟合效果的前提下，提高了误差项方差估计的准确性。在数据变化范围较大时，AKNW估计误差普遍小于KNW估计，数值上相差最大可达0.494 1。同时，该方法用不同的核函数所得到的估计在数值上差异性较小。
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