基于贝叶斯VAR模型的我国FCI与EPU的冲击分析

作者：司颖华

来源：统计与决策, 2021, 37(12): 141-145.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.12.031

• FCI
• EPU
• 互谱分析
• 贝叶斯VAR模型

文章从理论上阐述了FCI和EPU的关系。考虑到针对较少样本,利用贝叶斯VAR模型能得到比系。结果显示:从长期来看,FCI超前EPU大约为1.50个月;从短期来看,EPU领先FCI大约0.50个月;我国金融市场的稳定能有效地减少经济政策变动,而我国经济政策的稳定能保证金融市场的稳定。

• 单位
  兰州财经大学