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摘要
基于2009年1月～2019年11月的月度原油、天然气和煤炭价格指数,首先运用HP滤波分析和协整检验研究原油、天然气和煤炭价格之间的长期关系,然后运用格兰杰因果检验及VAR模型研究原油、天然气和煤炭价格之间的短期动态关系,结果表明:天然气价格与原油价格长期正相关,原油、天然气和煤炭价格三者之间存在着长期均衡关系。存在由原油价格和煤炭价格到天然气价格的短期单向格兰杰因果关系。从短期来看,原油和煤炭价格上涨的冲击对天然气价格均有显著正向影响,而天然气价格上涨冲击对原油和煤炭价格没有显著影响。对原油、天然气和煤炭价格短期波动方差贡献最大的均是自身因素,天然气价格受原油和煤炭价格的影响较大而对原油和煤炭价格影响很小。近年来,油气价格的长期联系更为紧密,但是从短期来看原油价格对天然气价格影响有所减弱。
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单位中国石油大学（北京）; 经济管理学院
