为提高碳交易价格预测精度，建立了多策略改进哈里斯鹰算法的碳交易价格组合预测模型。一方面对碳交易价格序列的高频和低频序列分别建立ARIMA模型和指数平滑模型，通过加和对碳交易价格进行预测。另一方面综合考虑碳交易价格的经济指标和技术指标，通过Pearson相关系数筛选出6个与下一日碳交易价格高度相关的变量作为解释变量，建立多策略改进哈里斯鹰优化极限学习机模型(THHO＿ELM)。最后，对模型I和模型II建立基于lp范数的组合预测模型。结果表明，组合预测模型优于单一的分类模型。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
