贷款损失准备金与信贷紧缩

作者：李宇嘉; 陆军; 陈千里

来源：当代经济科学, 2007, (3): 56-64.

DOI：10.3969/j.issn.1002-2848.2007.03.009

• 贷款损失准备金
• 信贷约束
• 贷款风险迁移矩阵

本文通过构建贷款风险迁移矩阵的理论模型,分析了前瞻性的贷款准备金计提模式具有抑制信贷紧缩的积极作用.在此基础上,分析了80年代末芬兰、挪威和瑞典三个北欧国家及90年代日本的银行危机、信贷紧缩及贷款准备金计提模式,从贷款准备金的角度指出贷款准备金计提模式的滞后性是这些国家信贷紧缩产生的一个重要原因.最后,实证分析了1996～2005年十年间我国国有商业银行和股份制商业银行的贷款准备金计提模式,得出

• 单位
  中山大学