方差变点模型CUSUM型估计量的相合性

作者：朱慧敏; 王梓楠; 高敏; 杨文志

来源：山东大学学报(理学版), 2022, 1-9.

• 方差变点模型
• 混合序列
• CUSUM型估计量
• 收敛速度

基于混合误差序列,研究方差变点模型CUSUM型估计量的相合性问题。分别在高阶矩条件和低阶矩条件下,获得CUSUM型估计量的强收敛速度和弱收敛速度,推广了已有方差变点模型在误差满足独立同分布条件下获得的一些理论成果。作为应用,利用方差变点方法对美国超威半导体公司股票收益率的波动率是否发生变化开展分析工作,最终准确找到波动率发生变化的位置。

• 单位
  安徽大学