由于对模型参数不确定,并且具有模糊厌恶性,大型保险企业的经理正在寻求稳健的最优投资再保险策略.假设风险资产价格满足平方根因子过程.考虑双方的联合利益,把最大化保险公司和再保险公司加权盈余和的期望效用作为目标,导出了稳健的最优投资再保险策略的闭式表达式和相应的值函数,并且给出了验证定理完整的证明.最后,通过一些数值例子分析了模型参数对最优投资策略的敏感性.
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