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摘要
国外关于套期保值的研究主要集中在套期保值比率上,他们建立了许多不同模型来计算套期保值比率。这些模型的计算方法不同且在不同的金融市场中表现不同。因此,为了更加科学地检验上证50ETF期权的套期保值功能,本文从OLS模型、B-VAR与ECM回归模型、EGARCH模型等入手,对研究上证50ETF期权在套期保值中应用的可行性进行客观的实证分析,得出较为有效的套期保值比率,并提出利用上证50ETF期权套期保值的方案,通过实证研究期权运用于股票组合风险管理的可行性和优势。
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单位金融学院; 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院; 中央财经大学; 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
