2018年6月,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)正式宣布了入选MSCI新兴市场指数的A股成分股共226只。这一举措给整个中国的资本市场带来了巨大的震动。资本市场的参与各方都在热议A股入摩能给中国的资本市场带来怎样的影响。本文基于CAPM模型构建了一个衡量入摩成分股收益率的多元回归模型,并在这个模型的基础上进行Chow test来判断A股入摩是否能给中国资本市场带来显著性变化,并根据检验结果进一步提出中国资本市场发展的政策建议。
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