MC方差减小技术在算术平均亚式外汇期权定价中的应用

作者：傅毅; 张寄洲; 翁泽南

来源：数学的实践与认识, 2013, (08): 15-22.

• PDE
• 亚式外汇期权
• 随机利率
• 随机波动率
• 蒙特卡罗方法
• 方差减小 PDE
• foreign exchange Asian option
• stochastic interest rate
• stochastic volatility
• Monte Carlo method
• variance reduction

建立了利率和汇率波动率均为随机情形下算术平均亚式外汇期权的定价模型.由于其定价问题求解十分困难,运用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法并结合控制变量方差减小技术进行模拟,有效地减小了模拟方差,得到了期权定价问题的数值结果.

• 单位
  上海师范大学