基于Logit回归的公司违约概率预测

作者：付世豪

来源：金融经济, 2019, (02): 108-109.

DOI：10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2019.02.042

• Logit回归
• 信用风险
• 违约概率

本文选取了上海证券交易所2017年的ST企业和非ST企业的16个与公司经营状况相关的财务指标,进行多元化处理后分别建立Logit回归模型和多元回归模型对企业违约概率进行推断。实证结果表明Logit模型预测企业违约概率具有较高的可靠性和稳定性,统计精度在70%左右。

• 单位
  武汉大学