保费混合收取的双险种超额赔款再保险风险模型构建

作者：莫曲平

来源：湖南财经高等专科学校学报, 2010, (06): 69-71.

DOI：10.16546/j.cnki.cn43-1510/f.2010.06.039

• 混合风险模型
• 超额赔款再保险
• 破产概率

在经典风险模型的研究中,单位时间所收到的保单数相同,然而在实际收取保费的过程中,不同单位时间所收到的保单是一个随机变量。运用经典风险模型的研究方法,分析和探讨了保费混合收取的双险种超额赔款再保险风险模型,并得到了模型的破产概率的一个上界和最终破产概率和Lundberg不等式的一般表达式。

• 单位
  湖南商务职业技术学院; 中南大学