科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
摘要
选取2014年5月14日至2018年4月25日的周数据,利用VAR模型和ECM模型实证检验了湖北省碳交易价格与能源价格、宏观经济、气候和国际碳排放市场价格之间的关系,并采用Bai-Perron内生结构突变方法检验湖北省碳交易价格是否出现结构性突变点。结果为极端天气和空气质量指数对碳交易价格的影响最为显著。煤炭价格和原油价格的升高均会推高碳交易价格,但系数较小。上证指数、工业指数和欧盟EUA期货价格对碳交易价格影响不大。表明湖北省碳交易价格对各影响因素反应不充分,碳交易与实体经济联系不紧密,传导机制不通畅。碳交易价格无法引导资源实现最优配置。湖北省在交易期间发生了一次内生结构突变,反映了突发性的政策事件对碳交易价格的影响。建议转变碳交易的主导机制,提高企业参与度,增强控排企业的碳交易风险意识,抵御重大政策性事件对碳交易价格的影响。
- 单位
