具有随机投资组合的双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型的研究

作者：许灏; 魏芝雅; 彭旭辉^*

来源：工程数学学报, 2022, 39(06): 875-885.

• 破产概率
• 鞅
• Poisson-Geometric过程
• 调节系数
• 微积分方程

研究了一个双复合Poisson-Geometric过程保险风险模型，其中保费和索赔的发生均服从复合泊松几何过程。通过鞅方法和停时的技巧，得到了关于破产概率的Lundberger不等式，调节系数方程和破产概率的表达式。生存概率可以作为衡量支付能力的指标，文章得到了无限和有限时间生存概率的微积分方程。

• 单位
  湖南师范大学