多变量时间序列模型识别方法

作者：吕忠伟; 秦建国

来源：统计与决策, 2007, (02): 129-131.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.02.049

• 偏自回归矩阵法
• 偏互相关矩阵法
• 偏典型相关矩阵法
• 最小信息准则法

模型识别是建立时间序列模型的基础,是模型预测成败的关键。本文介绍了五种多变量时间序列模型识别的方法,分析了每种识别方法的输出形式,最后利用SAS统计软件对多变量时间序列模型的识别进行实证研究。

• 单位
  中国人民大学; 中国防卫科技学院