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摘要
通过比较与经典剩余收益模型F-O模型一脉相承的Frankel-Lee模型(1998)和Kim等模型(2013),对22支互联网金融股票有效样本的内在价值进行计算,经过配对样本T检验与Wilcoxon秩和检验,选择凸显行业特征并对股价解释相对准确的Kim等模型来计算我国互联网金融股票的内在价值。通过研究在2017年上证综指不同点位下互联网金融股票的价格泡沫,发现互联网金融股票价格泡沫整体平均水平为负泡沫,有近一半股票的内在价值被低估,进而分析互联网金融股票内在价值被低估的原因,并针对如何提振投资者信心提出对策。
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