部分线性变系数模型的Profile Lagrange乘子检验

作者：魏传华; 吴喜之

来源：系统科学与数学, 2008, (04): 416-424.

• 部分线性变系数模型
• 约束估计
• Profile Lagrange乘子检验
• Profile最小二乘估计 Partially linear varying-coefficient model
• constrained estimators
• Profile Lagrange multiplier test
• Profile least-squares estimation.

对于部分线性变系数模型附有约束条件时的估计与检验问题,基于Profile最小二乘方法给出了参数部分以及非参数部分的约束估计并研究了它们的渐近性质,并针对约束条件构造了Profile Lagrange乘子检验统计量,证明了该统计量在原假设下的渐近分布为X~2分布,从而将Langrange乘子检验方法推广到了半参数模型上.

• 单位
  中央民族大学; 中国人民大学