文章对亚式期权的估值方法和模型进行了实证分析。首先简介亚式期权的常见类型，并回顾其经典的估值方法。然后基于常数波动率假定，对比了解析公式和Black模型蒙特卡洛模拟的结果；并在考虑波动率时间方向期限结构的情况下，对比了解析公式和波动率时变的Black模型蒙特卡洛模拟的结果。最后考虑波动率曲面时间和执行价格两个维度，分析波动率曲面结构和各种汇率模型对亚式期权估值的影响。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
