一个随机环境下的AR(1)-ARCH(1)模型的极限行为

作者：肖新玲; 俞政

来源：华东交通大学学报, 2004, (04): 135-137.

• 马氏链
• 随机环境
• 伴随几何遍历

沿用 [3]的思想 ,主要借助一般状态空间上马氏链的遍历性理论对随机环境下的AR(1) ARCH(1)模型进行分析 ,研究其确定的迭代序列的极限行为 ,得到了它在某种意义下以几何速率收敛的充分条件 .该模型反映了动力系统受随机环境干扰的现象 ,能更好地拟合现实世界中的诸多实际问题

• 单位
  中南大学