随机利率下保费随机收取的双险种风险模型

作者：刘培江; 李颖; 朱聿铭; 王浩华

来源：井冈山大学学报(自然科学版), 2020, 41(04): 10-13.

• 随机利率
• 通货膨胀率
• 双险种
• Brown运动
• 破产概率

首先建立了带随机利率、通货膨胀率和干扰项的双险种风险模型,对保费收取和理赔次数都是随机变量的情况,最后得到破产概率的一般表达式。