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随机利率下保费随机收取的双险种风险模型
作者:刘培江; 李颖; 朱聿铭; 王浩华
*
来源:
井冈山大学学报(自然科学版)
, 2020, 41(04): 10-13.
随机利率
通货膨胀率
双险种
Brown运动
破产概率
摘要
首先建立了带随机利率、通货膨胀率和干扰项的双险种风险模型,对保费收取和理赔次数都是随机变量的情况,最后得到破产概率的一般表达式。
单位
数学学院;
海南大学
;
广东财经大学
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