基于协方差阵收缩估计的MEWMA控制图

作者：朱永忠; 许志良

来源：统计与决策, 2020, 36(23): 28-32.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.23.006

• 收缩估计
• 修正控制线
• MEWMA
• ARL

多元指数加权移动平均控制图(MEWMA)在实际应用中需要在第一阶段受控状态下的过程参数,目前广泛应用的是对均值向量和协方差阵的经典无偏估计。但是当第一阶段受控过程的样本批次比较少时,MEWMA的受控平均运行长度(ARL)会因为过程参数的估计显著降低。对此,文章给出协方差阵的收缩估计,从而改善了MEWMA控制图的受控表现水平和检测力。与其他协方差阵的估计方法相比,基于收缩估计下的MEWMA控制图的受控ARL受影响较小,且修正控制线后的失控ARL更短,检测力更高。实证分析结果表明,使用收缩估计的MEWMA控制图比其他估计方法提前了5倍采样间隔时间发出失控警报。

• 单位
  河海大学